Власти США утвердили порядок стресс-тестов для банков с активами более $10 млрд

10 октября 2012 года

Федеральная резервная система США, Американская корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp., FDIC) и организация по контролю за денежным обращением (Comptroller of the Currency, CC) утвердили порядок проведения стресс-тестов для банков и холдинговых компаний с объемом активов более 10 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе ФРС.

Таких организаций в США насчитывается около сотни. Все они должны будут ежегодно проходить стресс-тесты, которые позволят государству убедиться в их способности самостоятельно справляться с финансовыми проблемами в случае резкого ухудшения экономической ситуации.

Сценариев проведения тестов три, каждый из них рассчитан на определенные экономические условия. Ранее предполагалось, что банки будут публиковать итоги тестов по всем сценариям - базовому; рассчитанному на ухудшение экономической ситуации; и прогнозирующему резкое ухудшение положения. Однако организации жаловались, что публикация результатов по первым двум сценариям может быть воспринята рынками как инструмент прогнозирования финансовых показателей, в связи с чем регуляторы сделали обязательной публикацию лишь итогов тестов по третьему сценарию.

Каждый из сценариев будет предоставляться властями не позднее 15 ноября каждого года. Тесты будут основываться на результатах за финансовый год, который заканчивается в США 30 сентября. В текущем году тесты будут обязательны лишь для 25 банков с активами на сумму более 50 миллиардов долларов у каждого. Их итоги опубликуют 5 января будущего года.

Средние банки начнут проводить тесты осенью 2013 года, но первые итоги будут необязательны к публикации. Таким образом, впервые результаты тестов будут обнародованы в марте 2015 года - организациям с активами в пределах 10-50 миллиардов долларов можно будет раскрывать их через три месяца после крупнейших банков.

"Утверждение порядка стресс-тестов - важный шаг для обеспечения "здоровья" финансового сектора. Это ключевой инструмент для того, чтобы убедиться в достаточности капитала у банков на случай резкого падения экономики", - сказал член совета управляющих ФРС по вопросам финансового регулирования Дэниэл Тарулло (Daniel Tarullo).

"Перенос сроков даст среднеразмерным банкам больше времени на подготовку и тщательное проведение тестов, в то время как для лидеров сектора такого переноса не предусмотрено - они более опытны в проведении тестов", - считает глава CC Томас Карри (Thomas Curry).

Между тем один из руководителей FDIC Джеремия Нортон (Jeremiah Norton) подчеркнул, что тесты - лишь один способ осуществлять надзор за финансовым сектором, и инвесторам не следует опираться только на их итоги. "Я думаю, что мы не должны посылать сигнал: раз компания прошла тесты, то все в порядке и можно расслабиться. Правительство не всегда может предвосхитить развитие ситуации", - отметил Нортон.

В марте текущего года четыре крупных банка США (Citigroup, Ally Financial, MetLife и SunTrust) не прошли стресс-тесты ФРС США. Вместе с тем как минимум шесть финансовых организаций (J.P. Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp и BB&T) эти испытания успешно выдержали.

При этом в 2009 году половина исследуемых банков провалила стресс-тест.

Суть тестов заключается в анализе устойчивости крупнейших игроков банковского сектора в тяжелых экономических условиях: условия стресс-тестов в 2012 году включали пиковый уровень безработицы на уровне 13%, 50-процентное падение цен на акции, 21-процентное снижение цен на жилье. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно 534 миллиардов долларов за девять "стрессовых" кварталов.